PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-10.68%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий QBDSX и FHLKX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

QBDSX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.69

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.37

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.31

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.04

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FHLKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Корреляция

Корреляция между QBDSX и FHLKX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и FHLKX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FHLKX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и FHLKX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.09%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.97%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-19.09%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-3.20%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.94%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.14%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и FHLKX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.08%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.53%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.84%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

6.67%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

7.28%

-2.02%