Сравнение QBDSX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 0.83% против 4.97% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и CSTAX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
QBDSX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
QBDSX
CSTAX
Сравнение QBDSX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.73 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.47 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.23 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.16 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.73 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и CSTAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и CSTAX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и CSTAX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -14.52% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.72% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -14.52% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -14.52% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -2.48% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.37% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и CSTAX
Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX) имеют волатильность 1.31% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.32% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.05% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.47% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.16% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.82% | -0.57% |