Сравнение QBDSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 5.04% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и BERIX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
QBDSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
QBDSX
BERIX
Сравнение QBDSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.57 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.30 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.77 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 17.74 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.57 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.07 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и BERIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и BERIX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и BERIX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -20.34% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.95% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -15.73% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -20.34% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.79% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.60% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и BERIX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.55% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.29% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 5.38% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.94% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.00% | -0.74% |