PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и SQQQ

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-31.23%

Correlation

The correlation between QB and SQQQ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.82

The correlation between QB and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и SQQQ

Секторы
QB
SQQQ

Технологии

49.9%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
109.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QB
49.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

QB
5.3%
SQQQ

-

Промышленность

QB
3.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QB
1.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QB
1.3%
SQQQ

-

Энергетика

QB
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QB
0.2%
SQQQ
109.1%

Недвижимость

QB
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

QB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.98

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
-1.58

+5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.83

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

-0.89

+6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

-1.63

+27.57

QB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и SQQQ

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-100.00%

+96.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-61.03%

+57.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-100.00%

+99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-92.76%

+92.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

33.36%

-32.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

22.32%

-19.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

46.22%

-40.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

55.87%

-48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

67.91%

-61.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

66.57%

-59.66%

Сравнение комиссий QB и SQQQ

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и SQQQ

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QB and SQQQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs -54.36% for SQQQ. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.77% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while SQQQ is Leveraged Equities. QB tracks Nasdaq-100, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for SQQQ.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор