PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QB с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QB и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и QYLD

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%12.56%

Correlation

The correlation between QB and QYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов QB и QYLD

Секторы
QB
QYLD

Технологии

49.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Промышленность

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QB
49.9%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
QYLD
7.7%

Здравоохранение

QB
5.3%
QYLD
4.2%

Промышленность

QB
3.7%
QYLD
2.8%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
QYLD
1.1%

Энергетика

QB
0.6%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

QB
0.2%
QYLD
0.2%

Недвижимость

QB
0.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QB vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QB vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.17

0.59

+2.58

Просадки

Сравнение просадок QB и QYLD

Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-24.75%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-3.84%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QB и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

8.58%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

14.70%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

15.49%

-9.74%

Сравнение комиссий QB и QYLD

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и QYLD

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QB and QYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.62% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while QYLD is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор