Сравнение QB с QYLD
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 21.90% for QYLD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QB charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QB и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.77%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $83.69M | $79.14M | $99.48M |
Сравнение доходности по годам QB и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.77% | 12.77% |
Correlation
The correlation between QB and QYLD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between QB and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QB и QYLD
Секторы
QB
QYLD
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
QYLD
Коммуникационные услуги
QB
QYLD
Потребительский циклический сектор
QB
QYLD
Потребительский защитный сектор
QB
QYLD
Здравоохранение
QB
QYLD
Промышленность
QB
QYLD
Коммунальные услуги
QB
QYLD
Сырьевые материалы
QB
QYLD
Энергетика
QB
QYLD
Финансовые услуги
QB
QYLD
Недвижимость
QB
QYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QB
QYLD
Сравнение QB c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 3.81 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 17.56 | +12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и QYLD
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -24.75% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -5.78% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.07% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -3.81% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.25% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QYLD
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.36%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.83% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 10.06% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 11.22% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 15.06% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 15.64% | -8.60% |
Сравнение комиссий QB и QYLD
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QYLD
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.83%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 21.90% for QYLD. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.75% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while QYLD is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.60% for QYLD.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор