PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с QMAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. QB is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 18.74% for QMAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QB и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QB показывает доходность 12.42%, а QMAR немного ниже – 12.12%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и QMAR

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		12.12%7.29%

Correlation

The correlation between QB and QMAR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between QB and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и QMAR

Секторы
QB
QMAR

Технологии

49.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.4%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QB
49.9%
QMAR
58.7%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
QMAR
14.3%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
QMAR
11.4%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
QMAR
6.4%

Здравоохранение

QB
5.3%
QMAR
3.7%

Промышленность

QB
3.7%
QMAR
2.6%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
QMAR
1.2%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
QMAR
1.0%

Энергетика

QB
0.6%
QMAR
0.5%

Финансовые услуги

QB
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QB
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL

Доходность на риск

QB vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.82

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.22

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.86

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

32.52

-6.58

QB vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и QMAR

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-19.83%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.21%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.02%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.23%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.58%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и QMAR

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что QB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.36%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

5.84%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

6.67%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

14.03%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

13.77%

-6.86%

Сравнение комиссий QB и QMAR

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и QMAR

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QB and QMAR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to QMAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 18.74% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 18.74% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for QMAR.

QB is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор