Сравнение QB с QMAR
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. QB is passively managed, while QMAR is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности QB и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 7.07% |
Correlation
The correlation between QB and QMAR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов QB и QMAR
Секторы
QB
QMAR
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
QMAR
Коммуникационные услуги
QB
QMAR
Потребительский циклический сектор
QB
QMAR
Потребительский защитный сектор
QB
QMAR
Здравоохранение
QB
QMAR
Промышленность
QB
QMAR
Коммунальные услуги
QB
QMAR
Сырьевые материалы
QB
QMAR
Энергетика
QB
QMAR
Финансовые услуги
QB
QMAR
Недвижимость
QB
QMAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QB
QMAR
Сравнение QB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 0.91 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок QB и QMAR
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -19.83% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -3.28% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.08% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 13.96% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 13.85% | -8.10% |
Сравнение комиссий QB и QMAR
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QMAR
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QMAR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for QMAR.
QB is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для QB и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор