Сравнение QB с BITO
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs -45.00% for BITO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности QB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам QB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -20.81% |
Correlation
The correlation between QB and BITO is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. BITO — Ранг доходности на риск
QB
BITO
Сравнение QB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.83 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | -0.83 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | -1.25 | +31.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и BITO
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -77.86% | +74.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -54.47% | +51.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -49.81% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -37.21% | +36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 35.90% | -35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и BITO
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.36%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 8.06% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 32.73% | -26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 44.11% | -36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 54.54% | -47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 54.54% | -47.50% |
Сравнение комиссий QB и BITO
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и BITO
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and BITO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs -45.00% for BITO. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.75% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for BITO.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор