Сравнение QB с BALT
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности QB и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.21%.
QB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.56% | 6.10% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.21% | 4.52% |
Correlation
The correlation between QB and BALT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. BALT — Ранг доходности на риск
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение QB c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и BALT
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -4.89% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.34% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 2.16% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 3.30% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 3.30% | +3.55% |
Сравнение комиссий QB и BALT
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и BALT
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.63% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and BALT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
QB has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BALT.
QB tracks Nasdaq-100, while BALT tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для QB и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор