Сравнение QAT с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
QAT и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 3.25% против 1.67% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и TUR
И QAT, и TUR имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
QAT vs. TUR — Ранг доходности на риск
QAT
TUR
Сравнение QAT c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.06 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QAT и TUR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и TUR
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и TUR
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -72.34% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.24% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -31.63% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -59.25% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -29.26% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -40.05% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.15% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и TUR
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.33% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 14.57% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 22.36% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 33.76% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 34.33% | -16.73% |