Сравнение QAT с TJUN
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности QAT и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
QAT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.31%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.42% | 6.04% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between QAT and TJUN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. TJUN — Ранг доходности на риск
QAT
TJUN
Сравнение QAT c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.48 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок QAT и TJUN
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -4.47% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -0.00% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -0.60% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 7.54% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 7.54% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 7.54% | +10.02% |
Сравнение комиссий QAT и TJUN
QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и TJUN
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.52% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and TJUN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
QAT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for TJUN.
QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для QAT и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор