Сравнение QAT с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
QAT и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и MFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и MFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | 0.01% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и MFEM
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.
Доходность на риск
QAT vs. MFEM — Ранг доходности на риск
QAT
MFEM
Сравнение QAT c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | MFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.48 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.80 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 10.54 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QAT и MFEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и MFEM
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MFEM в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и MFEM
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и MFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -43.32% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.86% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -31.39% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -9.77% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -11.67% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.42% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и MFEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.92% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 14.45% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.72% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.12% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.22% | -1.62% |