Сравнение QAT с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
QAT и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 3.25% против 14.28% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и GREK
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
QAT vs. GREK — Ранг доходности на риск
QAT
GREK
Сравнение QAT c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.74 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.32 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.14 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.50 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QAT и GREK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и GREK
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и GREK
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -79.50% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -21.32% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -30.46% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -57.04% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -14.51% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -45.78% | +26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.08% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и GREK
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 10.17% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 17.79% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 25.29% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 24.08% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 29.93% | -12.33% |