Сравнение QAT с EVLU
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, QAT returned -1.91% vs 48.68% for EVLU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности QAT и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 25.81%.
QAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.20%
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -3.28% | 8.81% | 2.63% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between QAT and EVLU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. EVLU — Ранг доходности на риск
QAT
EVLU
Сравнение QAT c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.79 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.98 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и EVLU
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -17.17% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.90% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -8.25% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -3.64% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.08% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и EVLU
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.62% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 18.28% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 20.63% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 20.41% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.41% | -2.90% |
Сравнение комиссий QAT и EVLU
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и EVLU
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности EVLU в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.84% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and EVLU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (6.62%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs -1.91% for QAT. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.87% for EVLU.
QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор