Сравнение QAT с EQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT).
QAT и EQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и EQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и EQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 2.80% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 4.18% | 33.93% | -1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 4.18%.
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
EQLT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и EQLT
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.
Доходность на риск
QAT vs. EQLT — Ранг доходности на риск
QAT
EQLT
Сравнение QAT c EQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | EQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.32 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.79 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 11.08 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.21 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между QAT и EQLT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и EQLT
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EQLT в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.97% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и EQLT
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -17.38% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.00% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -9.01% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -3.78% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.02% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и EQLT
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.92% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 15.38% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 20.20% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 19.01% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.01% | -1.41% |