PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с EMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.20%/yr vs 1.91%/yr for EMDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности QAT и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у EMDV с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции QAT превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.91% соответственно.

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between QAT and EMDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.32

Сравнение распределения секторов QAT и EMDV

Секторы
QAT
EMDV

Финансовые услуги

55.5%
23.4%

Сырьевые материалы

12.6%
2.1%

Промышленность

8.4%
5.9%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
5.7%

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%
8.2%

Технологии

1.0%
24.7%

Здравоохранение

0.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
15.8%

Финансовые услуги

QAT
55.5%
EMDV
23.4%

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
EMDV
2.1%

Промышленность

QAT
8.4%
EMDV
5.9%

Энергетика

QAT
7.6%
EMDV

-

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
EMDV
5.7%

Недвижимость

QAT
4.0%
EMDV

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
EMDV
8.2%

Технологии

QAT
1.0%
EMDV
24.7%

Здравоохранение

QAT
0.8%
EMDV
7.7%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
EMDV
6.5%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
EMDV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

QAT vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.26

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.21

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

0.50

-0.82

QAT vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EMDV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и EMDV

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-39.20%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-7.24%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-20.71%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-33.37%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-39.20%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-16.97%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-13.58%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.95%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EMDV

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.94%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.77%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

11.52%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.45%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.99%

-0.48%

Сравнение комиссий QAT и EMDV

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EMDV

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности EMDV в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and EMDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (3.17%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs EMDV's -39.20%.

On 10-year performance, QAT leads with 3.20% vs 1.91% for EMDV. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAT has performed better with a 3.20% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.96% for EMDV.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.60% for EMDV.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор