Сравнение QAT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
QAT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.21% против 11.58% соответственно.
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и ACWI
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
QAT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
QAT
ACWI
Сравнение QAT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.77 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.79 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 8.26 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QAT и ACWI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и ACWI
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и ACWI
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -56.00% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.76% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -26.42% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -33.53% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -6.92% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -8.69% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.54% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.38% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.05% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 17.48% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.97% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.08% | +0.52% |