PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 11.86%/yr for URTH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности QARP и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QARP показывает доходность 10.34%, а URTH немного ниже – 10.16%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-7.89%

Correlation

The correlation between QARP and URTH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between QARP and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и URTH

Секторы
QARP
URTH

Технологии

21.9%
28.3%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.3%

Здравоохранение

11.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
5.2%

Финансовые услуги

9.9%
15.8%

Промышленность

9.0%
11.3%

Энергетика

6.5%
4.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.3%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Технологии

QARP
21.9%
URTH
28.3%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
URTH
9.3%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
URTH
9.3%

Здравоохранение

QARP
11.3%
URTH
8.8%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
URTH
5.2%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
URTH
15.8%

Промышленность

QARP
9.0%
URTH
11.3%

Энергетика

QARP
6.5%
URTH
4.2%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
URTH
3.3%

Недвижимость

QARP
0.6%
URTH
1.9%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
URTH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

QARP vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.17

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.02

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.89

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

13.11

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QARP и URTH

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-34.01%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.06%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-16.94%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.05%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.74%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.37%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и URTH

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.27%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.42%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.05%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.19%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.27%

+2.38%

Сравнение комиссий QARP и URTH

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и URTH

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

QARP and URTH have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.27%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs URTH's -34.01%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.06% vs 11.86% for URTH. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.06% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

URTH has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.03% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while URTH is Global Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.24% for URTH.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор