PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.08%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QARP charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности QARP и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 10.87%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

Сравнение доходности по годам QARP и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%9.26%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between QARP and QLV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between QARP and QLV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и QLV

Секторы
QARP
QLV

Технологии

24.1%
30.2%

Здравоохранение

14.0%
14.1%

Финансовые услуги

12.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.4%

Промышленность

7.9%
6.3%

Энергетика

6.3%
6.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.3%

Коммунальные услуги

1.9%
6.4%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

QARP
24.1%
QLV
30.2%

Здравоохранение

QARP
14.0%
QLV
14.1%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
QLV
12.3%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
QLV
7.4%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
QLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
QLV
6.4%

Промышленность

QARP
7.9%
QLV
6.3%

Энергетика

QARP
6.3%
QLV
6.5%

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
QLV
1.3%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
QLV
6.4%

Недвижимость

QARP
1.0%
QLV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGV

Доходность на риск

QARP vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.17

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.17

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.74

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

11.29

+5.40

QARP vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и QLV

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.71%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.19%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-12.05%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.93%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.93%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и QLV

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.38%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.03%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

7.82%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

12.64%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.42%

+3.09%

Сравнение комиссий QARP и QLV

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и QLV

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and QLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.80%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 10.23% for QLV. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.00% for QARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Northern Trust. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.22% for QLV.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор