PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с HDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).

QARP и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QARP и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и HDEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.59%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.22%.

QARP

1 день
0.46%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.65%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Сравнение комиссий QARP и HDEF

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPHDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.69

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.26

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.62

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

10.05

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между QARP и HDEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и HDEF

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HDEF в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QARP и HDEF

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и HDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-36.43%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.28%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.63%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.57%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.07%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.43%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и HDEF

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.52%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.52%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.10%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.21%

+3.60%