PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 9.83%/yr for HDEF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QARP charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности QARP и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 3.99%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и HDEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-9.93%

Correlation

The correlation between QARP and HDEF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.66

The correlation between QARP and HDEF shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и HDEF

Секторы
QARP
HDEF

Технологии

21.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
3.9%

Здравоохранение

11.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

10.5%
17.9%

Финансовые услуги

9.9%
26.9%

Промышленность

9.0%
8.8%

Энергетика

6.5%
13.8%

Сырьевые материалы

2.1%
0.7%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%
8.4%

Технологии

QARP
21.9%
HDEF
0.6%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
HDEF
4.0%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
HDEF
3.9%

Здравоохранение

QARP
11.3%
HDEF
14.0%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
HDEF
17.9%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
HDEF
26.9%

Промышленность

QARP
9.0%
HDEF
8.8%

Энергетика

QARP
6.5%
HDEF
13.8%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
HDEF
0.7%

Недвижимость

QARP
0.6%
HDEF
0.9%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
HDEF
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

QARP vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.37

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.94

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.99

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

6.16

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.37

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QARP и HDEF

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-36.43%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.03%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-11.15%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.63%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.69%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.04%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.59%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и HDEF

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.75%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.20%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.67%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.14%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.24%

+3.41%

Сравнение комиссий QARP и HDEF

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и HDEF

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HDEF в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and HDEF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.75%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.06% vs 9.83% for HDEF. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.06% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.03% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.20% for HDEF.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор