PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 20.18%/yr for GARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QARP и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%11.70%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between QARP and GARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between QARP and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и GARP

Секторы
QARP
GARP

Технологии

21.9%
56.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
6.1%

Здравоохранение

11.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

9.9%
7.5%

Промышленность

9.0%
6.9%

Энергетика

6.5%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
0.9%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Технологии

QARP
21.9%
GARP
56.7%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
GARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
GARP
6.1%

Здравоохранение

QARP
11.3%
GARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
GARP

-

Финансовые услуги

QARP
9.9%
GARP
7.5%

Промышленность

QARP
9.0%
GARP
6.9%

Энергетика

QARP
6.5%
GARP
2.7%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
GARP
0.9%

Недвижимость

QARP
0.6%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QARP vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.13

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.14

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

12.59

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QARP и GARP

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-31.34%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-13.69%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-23.73%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-30.61%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.06%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.36%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.40%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и GARP

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.27%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

5.06%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

13.90%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

17.87%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

21.96%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

23.89%

-4.24%

Сравнение комиссий QARP и GARP

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и GARP

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QARP and GARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.18% vs 12.26% for QARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.18% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.25% for GARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.15% for GARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор