PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-1.21%

Correlation

The correlation between QARP and DGRO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between QARP and DGRO shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и DGRO

Секторы
QARP
DGRO

Технологии

21.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.7%

Здравоохранение

11.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

10.5%
11.5%

Финансовые услуги

9.9%
21.2%

Промышленность

9.0%
10.8%

Энергетика

6.5%
5.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%
6.9%

Технологии

QARP
21.9%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

QARP
11.3%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
DGRO
11.5%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
DGRO
21.2%

Промышленность

QARP
9.0%
DGRO
10.8%

Энергетика

QARP
6.5%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
DGRO
2.5%

Недвижимость

QARP
0.6%
DGRO

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QARP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.53

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.71

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

14.33

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QARP и DGRO

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-35.10%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.47%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.03%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.31%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.44%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DGRO

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.27% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.24%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

6.94%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.49%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.82%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.62%

+3.03%

Сравнение комиссий QARP и DGRO

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DGRO

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and DGRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.27%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.26% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.26% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.02% for QARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.08% for DGRO.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор