PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QARP и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.70%

Correlation

The correlation between QARP and COWZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between QARP and COWZ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и COWZ

Секторы
QARP
COWZ

Технологии

21.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.7%

Здравоохранение

11.3%
21.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
10.9%

Финансовые услуги

9.9%

-

Промышленность

9.0%
8.4%

Энергетика

6.5%
16.9%

Сырьевые материалы

2.1%
3.7%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

QARP
21.9%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

QARP
11.3%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
COWZ
10.9%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
COWZ

-

Промышленность

QARP
9.0%
COWZ
8.4%

Энергетика

QARP
6.5%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
COWZ
3.7%

Недвижимость

QARP
0.6%
COWZ

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QARP vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.06

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.57

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

12.47

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QARP и COWZ

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-38.63%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.00%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-22.00%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-22.00%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.80%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.80%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и COWZ

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.27%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.50%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.12%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.08%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.63%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.92%

-0.27%

Сравнение комиссий QARP и COWZ

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и COWZ

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and COWZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.26% vs 10.60% for COWZ. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.26% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.02% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.49% for COWZ.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор