PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. QARP is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности QARP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-8.16%

Correlation

The correlation between QARP and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.28

The correlation between QARP and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и COMT

Секторы
QARP
COMT

Технологии

21.9%

-

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

9.9%
100.0%

Промышленность

9.0%

-

Энергетика

6.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

QARP
21.9%
COMT

-

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
COMT

-

Здравоохранение

QARP
11.3%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
COMT

-

Финансовые услуги

QARP
9.9%
COMT
100.0%

Промышленность

QARP
9.0%
COMT

-

Энергетика

QARP
6.5%
COMT

-

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
COMT

-

Недвижимость

QARP
0.6%
COMT

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

QARP vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.24

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.88

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.95

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

14.11

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.20

+0.52

Просадки

Сравнение просадок QARP и COMT

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-51.89%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.02%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-13.31%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-29.00%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.82%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-24.07%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.38%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и COMT

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

7.37%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

18.80%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

21.29%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

21.06%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.89%

+0.76%

Сравнение комиссий QARP и COMT

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и COMT

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.50% vs 12.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.50% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.03% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.48% for COMT.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор