PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности QALTX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.92% соответственно.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий QALTX и VFINX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

QALTX
Quantified Alternative Investment Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

QALTX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.97

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.48

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.51

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

7.24

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.97

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между QALTX и VFINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и VFINX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и VFINX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-55.25%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.12%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-24.59%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-33.83%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-6.26%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-8.31%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.53%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и VFINX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.35%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.53%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

18.32%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

16.91%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

18.05%

-8.16%