PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с JDJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QALTX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%4.51%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у JDJIX с доходностью 5.05%.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с EGRAXQALTX с SAPEXQALTX с QSPMXQALTX с EBSAX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX

Сравнение комиссий QALTX и JDJIX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии JDJIX в 1.39%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXJDJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.57

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

-0.68

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.40

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

-0.59

+14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.57

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между QALTX и JDJIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и JDJIX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и JDJIX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и JDJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-19.58%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-10.53%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-19.58%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-14.43%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.28%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.10%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и JDJIX

Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.66%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

4.94%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

8.28%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

8.90%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

9.20%

+0.69%