Сравнение EGRAX с CGFIX
EGRAX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A) and CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, EGRAX returned 6.28%/yr vs 1.87%/yr for CGFIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EGRAX charges 2.22%/yr vs 0.78%/yr for CGFIX.
Доходность
Сравнение доходности EGRAX и CGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGRAX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 1.87% соответственно.
EGRAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 6.28%
CGFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам EGRAX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 7.59% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 1.74% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Correlation
The correlation between EGRAX and CGFIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г. | -0.02 |
The correlation between EGRAX and CGFIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRAX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
EGRAX
CGFIX
Сравнение EGRAX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGRAX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.47 | 1.37 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.13 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.96 | 7.54 | +13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGRAX и CGFIX
Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и CGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRAX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.15% | -20.28% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.78% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -5.57% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -20.28% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.15% | -20.28% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.29% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.19% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRAX и CGFIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRAX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.67% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.35% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.09% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 5.76% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.71% | -0.77% |
Сравнение комиссий EGRAX и CGFIX
EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRAX и CGFIX
Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CGFIX в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.28% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
EGRAX and CGFIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGRAX has higher volatility (0.80%) compared to CGFIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, EGRAX dropped -14.15% vs CGFIX's -20.28%.
EGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGRAX и CGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор