Сравнение EGRAX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRAX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRAX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.57% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.12% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRAX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 6.04% против 1.93% соответственно.
EGRAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 6.04%
CGFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRAX и CGFIX
EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
EGRAX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
EGRAX
CGFIX
Сравнение EGRAX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRAX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.98 | 1.48 | +3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.74 | 2.04 | +4.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.29 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 1.84 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.16 | 7.29 | +15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRAX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | 1.48 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | -0.00 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.41 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EGRAX и CGFIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRAX и CGFIX
Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CGFIX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.52% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.11% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок EGRAX и CGFIX
Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRAX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.15% | -20.28% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.78% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -20.28% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.15% | -20.28% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.86% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.20% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRAX и CGFIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) имеют волатильность 1.58% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRAX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.58% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.14% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.48% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.75% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.74% | -0.80% |