Сравнение QAITX с QDSNX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDSNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAITX и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 18.16% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 4.23% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
Correlation
The correlation between QAITX and QDSNX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.14 |
Over the past year, QAITX and QDSNX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDSNX
Сравнение QAITX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и QDSNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и QDSNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.29% | — |
Сравнение комиссий QAITX и QDSNX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и QDSNX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QDSNX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.91% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and QDSNX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор