PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с ORR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

QAI и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и ORR

2026 (YTD)2025
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%7.60%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 6.70%.

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HECAORR с HFGMORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий QAI и ORR

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.01

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.80

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.57

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

12.39

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORR равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.22

-1.70

Корреляция

Корреляция между QAI и ORR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и ORR

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и ORR

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-8.64%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.42%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.73%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.52%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.43%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и ORR

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.51%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

9.77%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

15.45%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

15.01%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

15.01%

-8.89%