PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с MARB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

QAI и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.25%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.29%.

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий QAI и MARB

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.13

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

21.28

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между QAI и MARB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и MARB

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MARB в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и MARB

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-11.99%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-2.43%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-3.67%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.24%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.44%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.36%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и MARB

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.15%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

3.17%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

5.36%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

4.23%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.64%

+0.48%