Сравнение QAI с BFLX
QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while BFLX is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QAI charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности QAI и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAI и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 0.84% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between QAI and BFLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. BFLX — Ранг доходности на риск
QAI
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QAI c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и BFLX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -3.85% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.25% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.37% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 14.09% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 14.09% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 14.09% | -7.86% |
Сравнение комиссий QAI и BFLX
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и BFLX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and BFLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для QAI и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор