PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFLX с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFLX и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIP

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.07%
6 месяцев
3.42%
С начала года
7.59%
1 год
20.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и WTIP


Correlation

The correlation between BFLX and WTIP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Flexible Equity Active ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

BFLX vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


WTIP
Ранг доходности на риск WTIP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLX c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFLXWTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

BFLX vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и WTIP

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки WTIP в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и WTIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFLXWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-16.52%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-13.76%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.69%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и WTIP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFLXWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

17.26%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.87%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

16.87%

-2.78%

Сравнение комиссий BFLX и WTIP

BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTIP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и WTIP

BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.


ПозицияTTM2025
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF
0.00%0.00%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
3.75%1.59%

Часто задаваемые вопросы


BFLX and WTIP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.

WTIP has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for BFLX.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.65% for WTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и WTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор