PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFLX с ATTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFLX и ATTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ATTR

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
4.15%
С начала года
4.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и ATTR


Correlation

The correlation between BFLX and ATTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Flexible Equity Active ETF

Arin Tactical Tail Risk ETF

Доходность на риск

Сравнение BFLX c ATTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFLX vs. ATTR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и ATTR

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и ATTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFLXATTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-1.76%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.17%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.23%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и ATTR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFLXATTRРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

3.21%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

3.21%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

3.21%

+10.88%

Сравнение комиссий BFLX и ATTR

BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ATTR в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и ATTR

Ни BFLX, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BFLX and ATTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.

BFLX and ATTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.63% for ATTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и ATTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор