Сравнение BFLX с CLSE
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 24.84%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.04M | $44.87M | $32.77M | |
| $14.45M | $12.13M | $10.22M |
Сравнение доходности по годам BFLX и CLSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 3.74% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.41% |
Correlation
The correlation between BFLX and CLSE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение BFLX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и CLSE
Максимальная просадка BFLX за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -16.45% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.51% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 13.61% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.85% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.85% | +1.02% |
Сравнение комиссий BFLX и CLSE
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и CLSE
BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and CLSE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: iShares and Convergence. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор