Сравнение BFLX с FLSP
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и FLSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.47% |
Correlation
The correlation between BFLX and FLSP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. FLSP — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSP
Сравнение BFLX c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и FLSP
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -22.75% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.68% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.20% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 8.79% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.37% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.44% | +0.65% |
Сравнение комиссий BFLX и FLSP
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и FLSP
BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and FLSP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор