Сравнение QABA с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
QABA и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QABA и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 7.89% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и IGLD
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
QABA vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QABA
IGLD
Сравнение QABA c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.69 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.17 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.27 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.64 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.69 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.06 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между QABA и IGLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и IGLD
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и IGLD
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -18.59% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.56% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -18.59% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -10.51% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -5.01% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.13% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и IGLD
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 10.62% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 21.23% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 23.76% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 14.90% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 14.86% | +13.85% |