PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QABA с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QABA и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%7.89%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий QABA и IGLD

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

QABA vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QABAIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.69

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.17

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

9.64

-6.78

QABA vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QABAIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.69

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между QABA и IGLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и IGLD

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QABA и IGLD

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


QABAIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-18.59%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-17.56%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-18.59%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-10.51%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.01%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.13%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и IGLD

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QABAIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

10.62%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

21.23%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

23.76%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

14.90%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

14.86%

+13.85%