Сравнение QABA с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
QABA и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QABA и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | 4.57% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и GABF
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
QABA vs. GABF — Ранг доходности на риск
QABA
GABF
Сравнение QABA c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.15 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.05 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.18 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.48 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.15 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между QABA и GABF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и GABF
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и GABF
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -20.86% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.16% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -14.11% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.64% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.49% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и GABF
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.73% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 13.62% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 22.80% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 20.69% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 20.69% | +8.02% |