PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с FTXO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds from First Trust - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QABA returned 3.69%/yr vs 6.06%/yr for FTXO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QABA и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 4.26%.

QABA

1 день
2.94%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.44%
1 год
23.63%
3 года*
19.81%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.00%

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		11.34%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%

Correlation

The correlation between QABA and FTXO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between QABA and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QABA и FTXO

Секторы
QABA
FTXO

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
FTXO
100.0%

Промышленность

QABA
0.3%
FTXO

-

Сырьевые материалы

QABA

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

FTXO

-

Энергетика

QABA

-

FTXO

-

Здравоохранение

QABA

-

FTXO

-

Недвижимость

QABA

-

FTXO

-

Технологии

QABA

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

QABA

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с IAKQABA с VFHQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

QABA vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.38

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.93

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

4.82

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QABA и FTXO

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-55.26%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-16.69%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-25.84%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-46.55%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.95%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-15.87%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.02%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FTXO

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 6.18%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.52%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.81%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

21.02%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

27.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

30.00%

-1.30%

Сравнение комиссий QABA и FTXO

И QABA, и FTXO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FTXO

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FTXO в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.33%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and FTXO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to QABA (6.18%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs FTXO's -55.26%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 3.69% for QABA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA and FTXO have the same expense ratio: 0.60% per year.

QABA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.72% for FTXO.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор