PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 6.80%/yr vs 18.49%/yr for CIBR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QABA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 6.80% против 18.49% соответственно.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between QABA and CIBR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.38

The correlation between QABA and CIBR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и CIBR

Секторы
QABA
CIBR

Финансовые услуги

99.7%

-

Промышленность

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

94.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
CIBR

-

Промышленность

QABA
0.3%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

QABA

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

QABA

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

CIBR

-

Энергетика

QABA

-

CIBR

-

Здравоохранение

QABA

-

CIBR

-

Недвижимость

QABA

-

CIBR

-

Технологии

QABA

-

CIBR
94.0%

Коммунальные услуги

QABA

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

QABA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABACIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.56

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

2.79

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QABA и CIBR

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-33.89%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-21.99%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-21.99%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-33.89%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-33.89%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.81%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.66%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

9.25%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и CIBR

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 5.63%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

10.90%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

20.90%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

24.50%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

24.95%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

23.60%

+5.09%

Сравнение комиссий QABA и CIBR

И QABA, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и CIBR

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and CIBR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to QABA (5.63%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.49% vs 6.80% for QABA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.49% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QABA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.45% for CIBR.

QABA is categorized as Financials Equities, while CIBR is Technology Equities. QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор