PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

QABA и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 7.21% против 14.60% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий QABA и CIBR

И QABA, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

QABA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABACIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.00

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.04

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

0.10

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между QABA и CIBR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и CIBR

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок QABA и CIBR

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

QABACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-33.89%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-21.96%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-33.89%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-33.89%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-18.89%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.66%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

8.11%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и CIBR

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.03%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

16.47%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

24.46%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

24.20%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

23.22%

+5.49%