Сравнение PZZA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papa John's International, Inc. (PZZA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PZZA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZZA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | -13.61% | -2.01% | -44.21% | -5.28% | -37.26% | 58.87% | 35.88% | 61.50% | -27.80% | -33.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PZZA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.12% против 14.06% соответственно.
PZZA
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -13.61%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- -21.20%
- 5 лет*
- -15.66%
- 10 лет*
- -3.12%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZZA vs. SPY — Ранг доходности на риск
PZZA
SPY
Сравнение PZZA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZZA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.96 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.49 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.53 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.27 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZZA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.96 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PZZA и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZZA и SPY
Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | 5.61% | 4.78% | 4.48% | 2.31% | 1.87% | 0.86% | 1.06% | 1.43% | 2.26% | 1.51% | 0.88% | 1.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PZZA и SPY
Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZZA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -55.19% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -12.05% | -31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.22% | -24.50% | -51.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | -33.72% | -42.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.17% | -5.53% | -67.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -9.09% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 2.54% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZZA и SPY
Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZZA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 5.35% | +17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 9.50% | +29.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.56% | 19.06% | +34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 17.06% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 17.92% | +23.51% |