PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAXPZVSX с MMEYX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий PZVSX и HWSAX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

PZVSX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.17

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.34

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Корреляция

Корреляция между PZVSX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и HWSAX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и HWSAX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-72.14%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.44%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-26.98%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-1.09%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-11.03%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.43%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и HWSAX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.45%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

12.99%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

23.99%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.71%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

24.65%

+2.94%