PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-16.72%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAXPZVSX с MMEYX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PZVSX и BSCMX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.96

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.74

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.06

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

12.65

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между PZVSX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и BSCMX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и BSCMX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-38.12%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-13.85%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-22.34%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-7.43%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-6.10%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.35%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и BSCMX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.72%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

12.37%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

22.03%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

17.85%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

20.69%

+6.90%