PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.07% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с PZVIXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с MYISXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий PZVMX и VMFVX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PZVMX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.63

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.03

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.91

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.44

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между PZVMX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и VMFVX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и VMFVX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-45.79%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.52%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-22.46%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-45.79%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-7.59%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-5.52%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.84%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и VMFVX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.31%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.35%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

20.59%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.55%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

21.88%

+3.33%