Сравнение PZVIX с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund	-2.62%	29.00%	5.02%	22.39%	-1.11%	16.67%	-2.21%	5.61%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	8.44%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

PZVIX

1 день: 2.68%

1 месяц: -4.69%

С начала года: -2.62%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 22.39%

3 года*: 13.28%

5 лет*: 10.09%

10 лет*: —

AVDVX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 16.33%

1 год: 49.84%

3 года*: 24.45%

5 лет*: 13.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pzena International Small Cap Value Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVIX:

PZVIX с PZIEX PZVIX с PZVSX PZVIX с PZVMX PZVIX с KGGAX PZVIX с HRIOX PZVIX с DFVQX PZVIX с PZVEX

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий PZVIX и AVDVX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

PZVIX

Pzena International Small Cap Value Fund

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PZVIX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	2.91	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	3.50	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.57	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	3.87	-2.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.32	15.77	-10.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PZVIX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	2.91	-1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.84	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.74	-0.35

Корреляция

Корреляция между PZVIX и AVDVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и AVDVX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund	2.69%	2.62%	10.86%	4.15%	4.57%	0.83%	1.11%	2.01%	2.03%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.66%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и AVDVX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PZVIX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.15%	-43.06%	-13.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.59%	-12.92%	-1.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.33%	-27.37%	+1.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.89%	-7.56%	-3.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.11%	-6.82%	-3.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.23%	3.17%	+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и AVDVX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.12%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PZVIX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.12%	7.17%	-1.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.30%	12.14%	-1.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.51%	17.21%	-0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.57%	16.62%	-1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.45%	19.48%	-1.03%

Сравнение PZVIX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и AVDVX

Сравнение доходности по годам PZVIX и AVDVX

Доходность по периодам

PZVIX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PZVIX и AVDVX

Доходность на риск

PZVIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

PZVIX

AVDVX

Сравнение PZVIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PZVIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)