Сравнение PZVEX с PZIEX
PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both mutual funds - PZVEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Pzena, while PZIEX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pzena. Over the past 10 years, PZVEX returned 12.07%/yr vs 12.42%/yr for PZIEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PZVEX charges 1.43%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и PZIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZVEX показывает доходность 14.88%, а PZIEX немного выше – 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZVEX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции PZIEX немного впереди с 12.42%.
PZVEX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.07%
PZIEX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам PZVEX и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 14.88% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 14.99% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Correlation
The correlation between PZVEX and PZIEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 1.00 |
The correlation between PZVEX and PZIEX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVEX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
PZVEX
PZIEX
Сравнение PZVEX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.19 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.66 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и PZIEX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, примерно равная максимальной просадке PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и PZIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVEX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -44.59% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.79% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -16.40% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.38% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -44.59% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.03% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.57% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.81% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеют волатильность 4.54% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVEX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.56% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.78% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 14.95% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.75% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.37% | -0.03% |
Сравнение комиссий PZVEX и PZIEX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и PZIEX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PZIEX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.18% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 3.99% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PZVEX and PZIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PZIEX has higher volatility (4.56%) compared to PZVEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, PZVEX dropped -45.00% vs PZIEX's -44.59%.
PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZVEX и PZIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор