PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции ESCIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.84% соответственно.

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BADEXPZVEX с BEMIXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий PZVEX и ESCIX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

PZVEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

14.51

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между PZVEX и ESCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и ESCIX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и ESCIX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-48.76%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.84%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-36.59%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-48.76%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-0.74%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-13.44%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и ESCIX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.00%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.91%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

15.72%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.86%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.64%

-2.36%