PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с GMOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с GMOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и GMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и GMOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у GMOEX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции GMOEX по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.51% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

GMO Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с GHVIXGMOEX с GLLSX

Сравнение комиссий ESCIX и GMOEX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GMOEX в 0.90%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXGMOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.18

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.68

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.66

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

10.02

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. GMOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOEX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и GMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXGMOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Корреляция

Корреляция между ESCIX и GMOEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и GMOEX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GMOEX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и GMOEX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и GMOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXGMOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-76.43%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.38%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-43.50%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-43.50%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-28.26%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-37.56%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.55%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и GMOEX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXGMOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.24%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.34%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.88%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.88%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.62%

+1.02%