PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции SIEMX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.70% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с MADCXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFX

Сравнение комиссий ESCIX и SIEMX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.04

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.60

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.48

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

9.26

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между ESCIX и SIEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и SIEMX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и SIEMX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-65.22%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.59%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-37.68%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-40.76%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.41%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-21.56%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.71%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и SIEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.16%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.14%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.57%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.25%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.30%

+0.34%