PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с EMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и EMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-1.61%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EMRSX с доходностью 4.19%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGXESCIX с DESIX
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с DEMIXEMRSX с HLFMXEMRSX с EFEIXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFX

Сравнение комиссий ESCIX и EMRSX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXEMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.93

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.51

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

10.15

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа EMRSX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXEMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.93

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между ESCIX и EMRSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и EMRSX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EMRSX в 3.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и EMRSX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и EMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-41.28%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.30%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-38.72%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.77%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-15.60%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.34%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и EMRSX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.35%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.73%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.97%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.85%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.07%

-1.43%