PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESCIX с EMRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and EMRSX (JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ESCIX returned 4.92%/yr vs 7.68%/yr for EMRSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESCIX charges 1.52%/yr vs 0.35%/yr for EMRSX.

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у EMRSX с доходностью 30.71%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
27.86%
3 года*
15.58%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.82%

EMRSX

1 день
1.25%
1 месяц
10.11%
С начала года
30.71%
6 месяцев
33.94%
1 год
60.40%
3 года*
25.34%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESCIX и EMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-1.61%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		30.71%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%

Correlation

The correlation between ESCIX and EMRSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ESCIX and EMRSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с WBELXESCIX с SMQFXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIXESCIX с FSSGX
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFXEMRSX с DEMIXEMRSX с FQEMXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMX

Доходность на риск

ESCIX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXEMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.37

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.19

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

4.59

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

18.28

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMRSX равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXEMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и EMRSX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и EMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESCIXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-41.28%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.30%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-15.42%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-38.64%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-15.29%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.33%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и EMRSX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESCIXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.89%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

15.57%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

18.12%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.28%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

19.23%

-1.63%

Сравнение комиссий ESCIX и EMRSX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и EMRSX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EMRSX в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		2.81%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Часто задаваемые вопросы

ESCIX and EMRSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMRSX has higher volatility (7.89%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESCIX dropped -48.76% vs EMRSX's -41.28%.

EMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESCIX и EMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор