- ISIN
- US0448201162
- CUSIP
- 044820116
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции ESCIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,225.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) показал доход в 8.91% с начала года и 22.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESCIX составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 6.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ESCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESCIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.91% | ||||
| 2025 | 0.28% | -1.51% | -1.50% | 1.86% | 8.04% | 7.18% | -1.72% | 2.96% | 3.94% | 4.26% | -1.21% | 1.44% | 26.07% |
| 2024 | -4.54% | 4.27% | 1.69% | 1.61% | 3.05% | 1.70% | -1.57% | 3.07% | 2.13% | -5.36% | -3.25% | 1.25% | 3.55% |
| 2023 | 8.79% | -4.58% | 2.93% | -2.07% | 1.85% | 5.97% | 2.94% | -6.90% | -2.62% | -5.58% | 15.02% | 4.53% | 19.64% |
| 2022 | -8.42% | -5.96% | 0.00% | -8.20% | 0.53% | -9.28% | 2.03% | -0.07% | -8.04% | 1.24% | 10.01% | 0.35% | -24.45% |
| 2021 | 1.51% | 7.51% | -0.32% | 2.14% | 0.63% | 3.59% | 1.06% | -0.45% | -4.15% | 3.28% | -5.50% | 2.67% | 11.93% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of -2.11%, beta of 0.68, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This fund participated in 104.62% of S&P 500 Index downside but only 72.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.11%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 72.99%
- Участие в снижении
- 104.62%
Комиссия
Комиссия ESCIX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESCIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.50 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 10.58 | +8.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.20 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.22 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.76%март 2020 г. | 2y 8d | 7mo 21d | 2y 7moмарт 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.59%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.22%авг. 2015 г. | 1y 10mo | 2y 9d | 3y 10moокт. 2013 г. - сент. 2017 г. | — |
-18.07%июль 2012 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 7moмарт 2012 г. - окт. 2013 г. | — |
-15.44%дек. 2011 г. | 1mo 19d | 1mo 13d | 3mo 2dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| ESCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -56.78% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -9.10% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -18.90% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -25.43% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -33.92% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -10.69% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.14% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESCIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESCIX