PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с EMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с EMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и EMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и EMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EMCIX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции EMCIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 2.65% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с AGEPXEMCIX с SEDAX

Сравнение комиссий ESCIX и EMCIX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMCIX в 1.01%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXEMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.22

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.98

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.81

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

6.72

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. EMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EMCIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и EMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXEMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.22

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.28

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между ESCIX и EMCIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и EMCIX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EMCIX в 10.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и EMCIX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и EMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXEMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-36.20%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-3.97%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-36.20%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-36.20%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.04%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-13.64%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.07%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и EMCIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXEMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.88%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

4.82%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

6.07%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

5.66%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

6.07%

+11.57%